	단기 GDP 예측모형 연구
발간일	2021. 12. 10.	담당부서	경제분석국 거시경제분석과
요 약

불안정한 대내외 경제환경 하에서 정확한 경제상황 파악은 효과적인 정책대응을 위해 필수적이다. GDP는 향후 경제동향을 짐작해 볼 수 있는 가장 대표적인 거시경제지표이나 매분기 종료 이후 2개월이 지난 시점에서 공표되고 있어 시의성이 떨어지는 한계가 있다. 본 연구는 월별자료를 이용하여 분기 GDP 성장률을 미리 예측하는 모형을 구축하여 경제전망의 정확성을 높이고자 하였다.

월별자료를 이용하여 분기자료를 추정하는 주성분분석 및 동태요인분석 모형을 기본으로 설정하여 분기 GDP성장률을 예측하는 모형을 구축하였다. 분석기간은 2000년부터 2019년까지로 설정하였으며, 변동성이 높은 2020년을 포함한 분석결과도 함께 제시하여 코로나19가 예측성과에 미치는 영향을 함께 고려하였다. 분석결과 월별자료를 이용해 GDP를 예측한 주성분분석과 동태요인분석 모형이 분기자료를 이용해 GDP를 예측한 벤치마크 모형인 AR 모형에 비해 예측오차가 작아 상대적으로 예측력이 우수한 것으로 나타났다. 이와 같은 단기GDP 예측모형을 구축하여 실적치 발표 전에 분기별 실질GDP성장률을 생성함으로써 경제전망의 정확도 제고에 기여할 것으로 예상된다.