경제분석국 연구용역 사업과제

<연 구 주 제>

제  목

빅데이터를 활용한 외환시장 변동성 연구

빅데이터를 활용한 외환시장 변동성 연구

가. 연구용역 발주 배경

고환율 및 환율 변동성 확대로 우리나라 외환시장 안정성에 대한 관심이 높은 상황

우리나라 경제의 저성장, 한국과 미국 간 기준금리 역전, 국내외 불확실성 확대 등으로 원/달러 환율의 변동성이 높은 상황

빅데이터를 활용하여 환율의 변동성 요인을 분석하고 전망함으로써 금융시장의 여건을 보다 시의성 있게 분석할 필요

재정 추계 및 경제 전망 보고서에 활용될 수 있는 원/달러 환율 단기 변동성 및 예측 모형 개발 필요

빅데이터 분석을 통해 원/달러 환율의 변동성에 영향을 미치는 요인을 분석하고, 단기 전망에 활용될 수 있는 모형 개발

- 원/달러 환율의 변동성 결정 요인 분석과 이를 기반으로 하는 단기 예측(1개월/6개월/1년 등) 모형 구축

경제･금융에 대한 다각도 분석의 일환으로 빅데이터를 활용한 원/달러 환율 분석을 실시하고 분석 결과를 각종 전망의 기반 정보로 제공

나. 연구내용 및 방법

원/달러 환율 변동성 요인 분석

빅데이터 자료 수집 및 가공 분석

빅데이터 활용 변동성 결정요인 모형 예측력 비교

- 빅데이터 활용 모형과 미활용 모형 간 변동성 예측력 비교

원/달러 환율 단기 예측 모형 구축

빅데이터 자료 수집 및 가공 분석

빅데이터 활용 단기 예측 모형 예측력 비교

- 1개월/6개월/1년 등 시기별 모형 예측력 비교

전망 결과의 활용방안 제시

다. 예상 목차(안)

제1장. 서론

1. 연구의 배경 및 목적

2. 연구 범위 및 방법

3. 연구 주요 내용

제2장. 선행연구 검토

1. 국내외 원/달러 환율 변동성 분석모형 연구 검토

2. 국내외 원/달러 환율 단기 예측 모형 연구 검토

3. 빅데이터 분석 방법 검토

제3장. 원/달러 환율 변동성 분석

1. 빅데이터 수집 및 처리

2. 변동성 분석 모형 예측력 비교

제4장. 원/달러 환율 단기 예측 모형

1. 빅데이터 수집 및 처리

2. 원/달러 환율 단기 예측력 비교

제5장. 결론 및 시사점

1. 연구 요약

2. 활용 방안과 의정활동 연계를 위한 과제

라. 연구기간 : 계약일로부터 3개월

마. 용역금액 : 2,000만원 이하

바. 연락처

대표전화 : 02) 6788-4671 (경제분석총괄과)

이메일 주소 : douyounglee@assembly.go.kr